チャートは「パターン」ではなく「人の注文」で動く

トレンドフォロー研究所ブログ

FT3トレード手法検証

<エントリー解説>5分足トレード手法「200EMAパターンブレイク」のやり方

200EMAパターンブレイクは

ボブ・ボルマンの5分足スキャルピング「パターンブレイク」をもとにしたトレード手法です。

 

ボルマンのスキャルピング手法「パターンブレイク」は

ローソク足の値動きにパターンラインを引き、パターンラインと25EMAの間でビルドアップされたブレイクアウトでトレードする

ものになりますが、ボルマンの手法と違うのは、200EMAを使うことです。

※手法名称として200EMAパターンブレイクと表現します。ボルマンは移動平均線25EMAを推奨。

 

200EMAに値動きを引きつけていることが前提条件としています。

パターンラインと200EMA間でビルドアップされたブレイクでトレードする場合もあれば

200EMAに引きつけた後、パターンラインと20EMA間でビルドアップされたブレイクでトレードする場合もあります。

 

フォレックステスターの検証チャートをもとに、解説していきます。

ボブ・ボルマンのトレード手法については、こちらの書籍を読んでください。

トレード手法だけでなく、プライスアクションの原理原則が解説されており、FXをするなら読んでおいたほうが良い書籍です。

 

 

トレード手法の検証方法について

トレード手法の検証には、フォレックステスター3を使用しています。

 

検証する相場は、2001年1月~6月のユーロ/米ドルです。

表示しているチャートは、すべて5分足です。

テクニカル表示設定は、移動平均線(EMA)のみで

20EMA(黄)、80EMA(緑)、200EMA(紫)となっております。

 

トレード手法を検証するときには、そのやり方に見合うベストケースのみに注目しがちです。

200EMAパターンブレイクのやり方を紹介していくうえでは

セットアップが未完成のままエントリーを見送ったケース

トレード手法どおりにしたのに負けたケース

様々なケースを含め、2001年1月~6月末まで順番に載せています。(検証サンプル 63個)

 

 

200EMAパターンブレイク手法の検証

サンプル1

青〇間で売りトレード。利確。

200EMA(紫)に引きつけるようにパターンを形成しています。

ブレイク前には騙しの高値があり、パターンライン上でダブルトップを形成。

 

 

サンプル2

赤〇間で買いトレード。建値撤退。

200EMAに抑えられるようにパターン形成。

ブレイク前に揉み合ってビルドアップもあると判断しました。

200EMAパターンブレイクは、常に200EMAの方向性に従う(200EMAの上で買う。200EMAの下で売る)のではなく、逆方向に仕掛けることもあります。

 

 

サンプル3

ビルドアップが十分ではなく、トレード見送り。

白いパターンラインを引いて監視していましたが、パターンライン上で圧力を高めるのではなく

ヨコヨコで揉み合ったままパターンラインを抜けたため、トレードを見送りました。

 

売るなら、買い手が追い詰められていく値動き

買うなら、売り手が追い詰められていく値動き

これらを圧力が高まる値動きと認識しています。

 

 

サンプル4

青〇間で売りトレード。利確。

200EMAに引きつけて三尊を作ったパターンブレイク。

ブレイク前にパターンライン上で揉み合っており、買い手が追い詰められている状態がうかがえます。

 

 

サンプル5

青〇間で売りトレード。利確。

パターン形成後にダマシの高値を付けて勢いよくブレイク。

ブレイク直前の揉み合いが足りない=買い手が追い詰められていない

と判断したので、ブレイク時点ではエントリー見送りです。

 

ブレイク後に再びパターンラインを試しつつ揉み合ったので、その後の下落でエントリー。

ボルマンの「パターンブレイク プルバック」の形です。

 

 

サンプル6

赤〇間で買いトレード。利確。

エントリーしたパターンラインの左側にも、同様のパターンブレイクのセットアップが形成されています。

(パターンラインは描写していません)

見送ったセットアップ自体が安値を支えるクラスターになっています。

エントリーしたセットアップは単体で見ると小さくてトレードを見送るものですが、チャートの左側に支えとなるパターンが形成されているため、トレード可能なセットアップになっています。

 

 

サンプル7

ブレイク前の圧力が足りずに見送り。

ブレイク前のビルドアップが十分でないため、このセットアップは見送りました。

ビルドアップが十分でなくとも、パターンブレイクプルバックの形になればトレード可能ですが、急落しているためノートレードです。

 

 

サンプル8

青〇間で売りトレード。利確。

パターンラインを二本引いています。

チャート左に大きなダブルトップのパターンが形成されています。ブレイク直前の揉み合いがあるものの、パターン全体のサイズと比較すると揉み合いが小さ過ぎるので、最初のブレイクアウトは見送りました。

その後、最初のブレイク直前の揉み合いを試すように二つ目のパターンが形成されました。

一つ目のセットアップが高値を抑える働きをしていると認識し、二つ目のパターンブレイクでエントリー。

※パターンブレイクプルバックの形です。

 

 

サンプル9

青〇間で売りトレード。利確。

水平に近いパターンラインが引けます。

高値を更新した押し安値にパターンラインを通し、短期的な買い手が追い詰められていく状況を認識。

 

 

サンプル10

赤〇間で買いトレード。利確。

200EMAに引きつけるようにパターンを形成。

ブレイク前にダブルボトム+揉み合いがあります。ブレイクアウトでロング。

 

 

サンプル11

青〇間で売りトレード。利確。

上昇トレンド作りながらパターンを形成しています。

ブレイクアウト前には小さなダブルトップから勢いよくブレイク。

自分が狙う方向に勢いよく抜けていく場合は、トレードを見送りますが、今回はブレイク後に強力なコンビ足である「はらみ足」を形成しています。

はらみ足の安値抜けで売りエントリー。

 

 

サンプル12

緩やかなパターンラインを何度か試した後、ブレイク直前に揉み合っており、ビルドアップも十分です。

チャートの左側は見えませんが、移動平均線がパーフェクトオーダーになっていることからも、上昇の推進波が存在していることがうかがえます。

パターンブレイクの箇所は、調整波であることが多いです。

上昇1波⇒下降2波(パターンブレイク前)⇒上昇3波(赤〇エントリー後)

の形、トレンドフォローがパターンブレイクの基本形です。

※上昇3波の崩れから、逆方向へのトレードを仕掛けることもあります。トレンドフォローの崩れ。

 

 

サンプル13

ビルドアップが足りずに見送り。

上昇トレンドからの調整波がパターンを形成。

200EMAにも引きつけていますが、ブレイク前のビルドアップが足りないと判断して見送りました。

パターンブレイクは、ただプルバックラインを抜けたらエントリーするトレードとは違います。

 

 

サンプル14

青〇間の売りトレード。利確。

ローソク足は200EMAの上で推移してきているので、見えないチャートの左側は上昇してきていることがわかります。

上昇トレンドのフォローを入れるのであれば、「上方向の買い」になりますが

今回は、「上昇トレンドの押し目買い失敗」に対して、売りトレードを仕掛けました。

 

 

サンプル15

青〇間で売りトレード。利確。

ダブルトップからのパターンブレイク。

パターンラインは3点以上が通るように結ぶと信頼できるセットアップが選定できます。

 

 

サンプル16

青〇間で売りトレード。利確。

直近の高値を更新した押し安値を起点にパターンラインを引いています。

「自分がトレードする方向と反対側に仕掛けている人」が追い詰められているかどうか?

を考えることは、チャートパターンを覚えることよりも重要です。

相場は「チャートパターン」ではなく「人の注文」で動いています。

 

 

サンプル17

セットアップが不十分なため、見送り。

セットアップが未完成だと考えて見送りました。

エントリー後の決済ルールからすると、利確となったトレードですが、自分のエントリー条件からは見送りになります。

パターンラインをブレイクする前のビルドアップが足りないことが、見送った理由ですが

「何回揉み合えばいいのか?」

という問いに絶対的な解答はありません。

 

自分が「見送るか」「仕掛けるか」は、決済ルールによっても変わってきますが、自分自身で検証して手法を完成させていくことが大事です。

 

他人のトレード手法をそのまま完全コピーして使うことはできません。自分用に調整する必要があります。

理由は、こちらの記事で。

 

 

サンプル18

青〇間で売りトレード。損切り。

騙しの高値を付けたダブルトップ、その右側のピンバー陰線。パターンブレイクでショートしましたが、損切りになりました。

自分は勝率100%のトレード手法を求めていません。

トータルで利益が残る手法で十分です。

 

 

サンプル19

青〇間で売りトレード。損切り。

勝率70%のトレード手法だとしても、連敗することもあります。

大事なのは「そういうこともある」と認識し、いつも同じトレードをやり続けることです。

 

 

サンプル20

セットアップが未完成。見送り。

緩やかなパターンラインで200EMAに引きつけていますが、パターンラインをブレイクする前のビルドアップが不十分です。

「自分が仕掛けたい方向に順調の伸びてるように見える時」は、たいていエントリーを見送った方が良い時です。

 

 

サンプル21

青〇間で売りトレード。利確。

含み益を、伸ばせる時に伸ばして利益を確保する。

これがトレードで勝つコツです。

エントリーポイントよりも、「損切りを最小で抑えること」と「含み益を伸ばす」ための決済ルールのほうが重要です。

 

 

サンプル22

青〇間で売りトレード。損切り。

自分が思っている正しいことをやっても負けるのがトレードです。

検証の末に導き出したトレード手法のとおりにやって負けるならOKです。

 

 

サンプル23

青〇間で売りトレード。利確。

貯金の高値を更新した押し安値を起点にパターンラインを引いています。

高値を徐々に切り下げていき、買い手が追い詰められたところでショートエントリー。

 

 

サンプル24

赤〇間で買いトレード。利確。

パターンラインを試している点が多くなるほど、そのパターンラインの信頼度は上がります。

売り手の最後の抵抗は、ブレイク直前に更新した安値です。

安値を更新したのに下げられなかった。売り手の最終防衛ラインが白いパターンラインです。

 

 

サンプル25

赤〇間で買いトレード。利確。

短いパターンラインですが、3点通っています。

ブレイク前の揉み合いはダブルボトムになっており、パターンラインと200EMA(紫)の間でローソク足が圧力を高めています。

ダブルボトムの価格帯は、左側にも支持された安値があり、底固いことがわかります。

 

 

サンプル26

赤〇間で買いトレード。利確。

3点を結んだパターンラインを勢いよく飛び出しました。

長いパターンラインを抜けたところではトレードしません。ビルドアップ(もみ合い)が足りないと判断しているからです。

一つ目のパターンラインを抜けた後、パターンライン上で揉み合ってから再度上昇しています。

ボルマンの「パターンブレイクプルバック」の形です。

 

 

サンプル27

赤〇間で買いトレード。利確。

安値を更新した戻り高値を起点にパターンラインを引いています。

パターンラインをブレイクする直前にはローソク足が揉み合っています。移動平均線とパターンラインに挟まれて圧力が高まっているので、ブレイクアウトでロングエントリー。

 

 

サンプル28

青〇間で売りトレード。利確。

パターンブレイクプルバックです。

一つ目のパターンラインをブレイクしたところでは、圧力が十分ではありません。

値動きが怪しい(簡単に抜け過ぎている。自分にとって都合の良い値動き過ぎる)と思えば最初のブレイクアウトを見送ったほうが、後で良いエントリーポイントが出てくることが多いです。

 

 

サンプル29

パターンラインを引き直してセットアップを模索。納得いく形が認識できなかったので見送り。

実際にトレードする時にはパターンラインを引き直すことが多いです。

パターンブレイクのトレードをしようとしていると、ついつい「自分にとって都合の良いライン」を引いてしまいます。

 

大事なことは

パターンラインに沿って圧力が高まっているか?

⇒パターンラインに沿って自分と反対勢力の人たちが追い詰められているか?

です。

 

この場合、どちらのパターンラインもブレイク後のショートエントリーしていれば利益は出ていますが、トレードで大事なのは「目先の結果」ではなく、「継続的に同じことがやり続けられているか?」です。

 

さらに大事なことは

僕は上図のセットアップを見送っていますが、あなたがこういった場合に「常にどういう選択をし続けるか?」です。

 

 

サンプル30

青〇間で売りトレード。利確。

高値は徐々に切り下げていき、買い手が追詰められています。

最終的には20EMA(黄)とパターンラインの間で揉み合ってブレイクアウト。200EMA(紫)にも引きつけられているのでトレードします。

 

 

サンプル31

ブレイク前のビルドアップが足りないと判断して見送り。

切上げのパターンラインを引いている場合、仕掛けるのは下方向です。

ブレイクした足は、大陰線。自分が仕掛ける方向に順調に進んでいる場合、エントリーを見送ります。

検証結果、実トレード結果から「自分にとって都合が良すぎる」シチュエーションではトレードを見送るようにしています。

 

 

サンプル32

自分にとって都合が良すぎると考えて見送った例です。

高値を更新した押し安値を起点にパターンラインを引いています。

一度高値を更新した後は、大きく安値を切り下げました。

下げの力が強すぎる

⇒自分にとって(売り手)都合が良すぎる。

⇒⇒上昇勢力、買い手が追い詰められていない

と考えてノートレードにしました。

 

 

サンプル33

青〇間で売りトレード。利確。

十分に揉み合わないままパターンラインをブレイクしましたが、ブレイク後に揉み合い。

圧力が高まったところで、ショートエントリー。

 

 

サンプル34

赤〇間で買いトレード。利確。

パターンラインを引いた箇所だけを見ると、小さなセットアップですが、その左側には支えとなるもう一つのセットアップ(圧力不十分で見送り)があります。

 

 

サンプル35

赤〇間で買いトレード。損切り。

200EMAの上で推移してきたローソク足がパターン形成しました。

ブレイク前の揉み合いもあり、ブレイクアウトでロング。

勝てる手法でルールに従っても、負けることがあるのがトレードです。

 

 

サンプル36

青〇間で売りトレード。利確。

長いパターンラインとなりました。

パターンラインとローソク足の接点が少ないのが気になりましたが

・ブレイク前のダマシの高値を付けていること(短期的な買い手が集まっている)

・ブレイク前の揉み合いがある(買い手の最後の抵抗)

・200EMAに引きつけている(短期目線になりがちな5分足チャートでも、大きな波に乗れる転換点)

を理由にトレードしています。

 

 

サンプル37

青〇間で売りトレード。損切り。

一つ前の「サンプル36」と同じくパターンラインとローソク足の接点が少ないセットアップです。

似ているパターンなのでトレードしていますが、今回はミスがあります。

・順調に高値を切り下げている(短期的な買い手は、すでに逃げ出した?)

・200EMAへの引きつけが甘い。(波のリズムは、もうワンテンポ遅い?)

 

いつも常に同じことをやり続けることは難しい。

トレードシステム構築、トレード手法の勝率・損益比率には、人為的なミス(自分のミス)が存在することも組み込んで考えていたほうが良いでしょう。

 

 

サンプル38

エントリー見送り。

パターンラインの右側は、安値を更新し、逆三尊の形にも見えます。

しかしブレイク前からは順調な上昇を見せたので、エントリーは見送りました。

自分にとって都合の良いところがエントリーポイントではなく

自分と反対勢力にとって都合が悪くなったところが、エントリーポイントになるからです。

 

 

サンプル39

青〇間で売りトレード。微益撤退。

後で見返すと安易なトレードです。ここでのトレードは見送るべきでした。

パターンの左側に小さな高値があり、ここが抵抗になることも考えられますが、セットアップ自体が波形全体からしても小さい。

 

 

サンプル40

エントリー見送り。

パターンラインをブレイクした足は大陽線。

その後の陰線とコンビで見ると強力なブレイク足「はらみ足」になっていますが、その後は安値を更新していったので見送りです。

 

 

サンプル41

青〇間で売りトレード。利確。

パターンブレイクプルバックの形です。

暫定で引いたパターンラインをローソク足が何本か突き抜けています。突き抜けたローソク足のヒゲ先端でパターンラインを引いてもよかったかもしれません。

どちらにせよ、パターンラインはローソク足の動き方を可視化するために引きます。

パターンラインを抜けたからエントリーするのではなく、ローソク足の値動きを見てエントリーします。

 

 

サンプル42

青〇間で売りトレード。利確。

高値を更新しながら200EMAに引きつけています。

パターンライン上、三尊の右側で揉み合ってブレイク。

 

 

サンプル43

青〇間で売りトレード。利確。

パターンラインを2本引いています。

最初は、上側のパターンラインを引いていました。ラインの右側でローソク足が大陰線でブレイクしています。

自分にとって都合の良いブレイクアウトは良いエントリーポイントにはなりません。その後、安値を更新することなく上昇。

前回高値を更新したところで、下のパターンラインに引き直しました。

 

トレードする時には、パターンラインを何度も引き直すことになります。

自分が最初に引いた一本の線に固執していると、自分にとって都合の良いものしか見えなくなります。

 

 

サンプル44

青〇間で売りトレード。利確。

パターンブレイクプルバックです。

パターンラインを勢いよく抜けた時には、ワンテンポずらすと良いかもしれません。

 

パターンラインを勢いよく抜けたから見送ったセットアップは、紹介しているもの以外にも多数あります。

見送ったからこそ防げた損切りも多数あります。

 

 

サンプル45

青〇間で売りトレード。損切り。

ルール通りに仕掛けたトレードで損切になりました。

結果の勝ち負けでトレードの良し悪しが決まるのではありません。負けてますが、これは良いトレードです。

 

 

サンプル46

トレード見送り。

200EMAに引きつけていますが、ビルドアップが十分でないので見送りました。

パターンラインブレイクで買いエントリーしていれば、利益は出ているかもしれませんが、それはルールにもとづいていない悪いトレードです。

 

 

サンプル47

青〇間で売りトレード。損切り。

見送ったトレードの後に、仕掛けたトレードで負ける。

実戦では気分が悪くなりがちな状況です。しかし、こういったことはかなりの確立で発生します。

手法を検証するときには、実戦での自分の心理状況含めて考察しておいたほうが良いです。

 

 

サンプル48

青〇間で売りトレード。損切り。

サンプル45からの流れだと

45(負け)⇒46(見送り)⇒47(負け)⇒48(負け)

 

直近の勝率を出すと悲惨なことになっています。

しかしトレードで大切なのは、「勝率」ではなく「損益」です。

勝率で稼ぐトレードシステムは、負けが重なった時に(連敗は必ず出てくる)非常に厳しくなってきます。

その点、損益比率で稼ぐトレードシステムならば、負けが重なった時にも「損益結果」を見れば、精神的な影響はほとんどありません。

 

サンプル49

トレード見送り。

角度が急すぎるパターンラインは「自分が無理矢理引いた線」であることが多く、使えません。

 

 

サンプル50

青〇間で売りトレード。損切り。

負けが続いたとしても、損切りの「決済ルール」を守っていれば、月間単位で結果を見た場合に大きな影響は出ません。

 

 

サンプル51

青〇間で売りトレード。利確。

ダブルトップのパターン右側で揉み合ってブレイク。

 

 

サンプル52

見送りでノートレード。

パターンラインとローソク足の接点が2点のみ。

ブレイク前の圧力も足りないので、見送りです。

 

 

サンプル53

青〇間で売りトレード。利確。

パターンラインとローソク足の接点は3点。

ブレイク前には高値を更新して「買い手(損切りする人達)」を引きつけています。

 

 

サンプル54

青〇間で売りトレード。利確。

200EMAの上でパターンを形成しています。

短期的なトレンドフォローならば「買い」となりますが、今回のトレードは「短期的な上昇トレンド崩れ」で仕掛けています。

「相場の値動きの波」には様々なサイズが存在しています。

自分が見えてるサイズの波だけではありません。

 

サンプル55

青〇間で売りトレード。利確。

パターンライン上で、さらにパターンを形成しています。

ブレイク前にはダマシの高値もつけています。

 

 

サンプル56

青〇間で売りトレード。建値撤退。

パターンライン上の新たなパターンでショートエントリーしました。

安値を更新し一時含み益も出ていますが、決済ルールに従って建値決済で終了です。

 

 

サンプル57

トレード見送り。

暫定でパターンラインを引いていますが、ノートレードです。

ローソク足にパターンラインを引く場合には、なるべく接点が均等に配分されているほうが良いです。

上図の場合は、左端の安値と接した後は、ブレイク前の右端しか接していません。

接点がない(少ない)場合は

「パターンライン上に買い手が集まってきていない」=「自分と反対勢力の売り決済が少ない(下がらない)」

と判断できるので、見送ります。

 

 

サンプル58

赤〇間で買いトレード。建値撤退。

ルールどおりのトレードで負け。

パターン形成前のローソク足の値動きによっては200EMAと離れている場合もあります。

「200EMAにどれだけ引きつけたら良いのか?(接したら良いのか?)」に定義はありません。

自分で検証を重ね、判断するだけです。

 

 

サンプル59

青〇間で売りトレード。利確。

ブレイク足が「はらみ足」になっています。

安値を更新したところでショートエントリー。

 

 

サンプル60

青〇間で売りトレード。建値撤退。

「このトレードは勝ちで終わらないといけない」と思い込むと、含み益の早期利確に繋がります。

そしてそれは、トレードで勝てなくなる根本的な問題となってしまいます。

「損益比率の良さ」で勝つトレードシステムは、トレードを仕掛けたことによる「負け」「建値撤退」「含み益からの損切り」を受け入れることが重要です。

 

 

サンプル61

赤〇間で買いトレード。利確。

ブレイク前の安値を一時更新しています。

横横の塊になっている安値を更新したので、そこから下がるかと思いきや、再びパターンラインを試しに上昇。

ブレイクアウトでロングです。

 

 

サンプル62

青〇間で売りトレード。利確。

パターンブレイクプルバック。

パターンラインを勢いよくブレイクしたので見送り。その後、新たなパターンラインブレイクでショート。ブレイク前の高値更新も効いています。

 

 

サンプル63

青〇間で売りトレード。利確。

買い手に取って都合の良い高値更新。

パターンライン上で反転していることから、パターンライン上に買い注文が固まっていることが想定できます。

パターンラインをブレイクすることで、買い注文の損切りが入り下落。

 

 

200EMAを使ったトレード手法は勝てるのか?

200EMAパターンブレイクの検証を6カ月通して行いました。

検証結果からは「勝てるトレード手法である」と言えます。

 

<検証結果>

セットアップ63個。トレードは49回。

49戦36戦13敗。(敗戦には建値撤退含む)

勝率73%。

 

5分足チャートのみを使うシンプルなトレード手法ですが、注意点があります。

それは、「5分足のトレード手法であるが、そんなに頻繁にはセットアップが発生しない」ということです。

 

半年で63個のサンプルを集めることになりましたが

実際にエントリーするに至ったセットアップは49個です。

6ヵ月で49回のトレード。

1ヵ月あたり8.1回。

つまり週に1~2回程度しかトレードに使えるセットアップは発生しません。

※検証は24時間ぶっとおしで可能ですが、現実では24時間とおしては不可能なので、実戦ではもっとトレード回数は減る(勝率も変動する)と考えられます。

 

トレードは「科学(理論)」ではなく「技術」。

理論が完成したからといって、その理論だけで勝てるわけではありません。

検証は続きます。

-FT3トレード手法検証

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