35歳サラリーマン
兼業ＦＸトレーダーのヒョウゴです。
ボルマンのパターンブレイクを元にした、5分足25ＥＭＡトレード手法検証をします。
ＦＸのトレード手法に関しては、下の記事にまとめています。
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【ＦＸブレイクアウト手法】ボブ・ボルマンのパターンブレイク手法のやり方
35歳サラリーマン 兼業ＦＸトレーダーのヒョウゴです。 自分のトレード手法を確立するために、フォレックステスター３を使っていきます。 基本となるのは、ボブ・ボルマンのパター ...
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ＦＸ 5分足25ＥＭＡトレード手法の検証
＜検証方法＞
フォレックステスター３
期間：2017年8月1日～8月31日
通貨ペア：米ドル/円
検証結果
月間成績：+193pips
これだけとれれば十分だと思えます。
この結果からわかることは、自分のトレード手法は通用する！ということ。
でも、現実には、まだこんな成績はおさめられていない。
⇒トレード手法に忠実なトレードをする
⇒含み益の早期利確をなくして、含み益の最大化を狙う
⇒信頼できるセットアップでなければ見送る
この３点ができていないと考えられます。
検証トレードの考察
それでは検証トレードを振り返ります。
5分足チャート表示
緑曲線：300ＥＭＡ
黄曲線：25ＥＭＡ
1時間足チャート表示
緑曲線：25ＥＭＡ
紫曲線：100ＥＭＡ
ＦＸ検証トレード１
＜5分足チャート＞
セットアップ：パターンブレイクプルバック
長期移動平均線300ＥＭＡ（1時間足の25ＥＭＡ）の下でボックスを形成。
ボックス上部で揉み合ってクラスターができた。ボックスブレイク後、プルバックがクラスターを試して反転。
適切にビルドアップしているので、買いエントリーしましたが、損切りに。
結果：-18.9pips
ＦＸ検証トレード２
＜5分足チャート＞
セットアップ：パターンブレイクプルバック
1時間足の25ＥＭＡである、5分足の300ＥＭＡ付近でボックスを形成。
安値を切り上げながら、ボックス上部で揉み合ってからブレイク。
ブレイク後のプルバックがクラスターを試して反転したところで買いエントリーしました。
エントリー直前、25ＥＭＡとプルバックラインの間でビルドアップされています。
結果：+26.4pips
1時間足の環境認識
トレードを見送った箇所の考察です。
＜5分足チャート＞
パターンは三角持ち合い形成。
上部にダマシの高値をつけました。
ダマシがあるので、下ブレイクで売りエントリーを考えていましたが、300ＥＭＡの上なので見送りました。
結果は、そのまま下落。
この時の1時間足チャートを見てみると・・・。
＜1時間足チャート＞
ダマシの高値を付けた場所が、赤〇です。
1時間足チャートを見ると、下降トレンドの最後の戻り高値ライン（青線）のゾーンでした。
ダウ理論からは、最後の戻り高値をブレイクするまでは下降トレンド継続と考えられますので、この時の相場は売りが強かったはずです。
これは、5分足チャートだけを見ていると気づかないことです。
無駄な損失を避けるため、環境認識能力の低さを補うために、5分足の300ＥＭＡに逆らわないトレードルールを設けています。
でも、このように分かりやすい相場なら、300ＥＭＡ（1時間足の25ＥＭＡ）に逆らってもよいのでは？
と考えさせられます
⇒1時間足の最後の押し安値ゾーンで順張りするなら、5分足300ＥＭＡにぶつける方向にトレードしてもＯＫとする！
ＦＸ検証トレード３
＜5分足チャート＞
セットアップ：パターンブレイクプルバック
長期移動平均線と短期移動平均線が重なっており、横横のレンジ。ボックスパターンが認識できます。
ボックス下部で揉み合って適切にビルドアップされた後、下ブレイク。
ブレイク後のプルバックが揉み合った箇所を試して反転したところでエントリー。
結果：+37.9pips
ＦＸ検証トレード４
＜5分足チャート＞
セットアップ：パターンブレイクプルバック
1時間足の25ＥＭＡ（緑）の上でボックス形成。ボックスの上部で揉み合ってからブレイク。
プルバックがクラスターを試して反転したのでロング。
白点線のクラスターの安値を下回ったので損切りです。
結果：-10.3pips
ＦＸ検証トレード５
＜5分足チャート＞
セットアップ：パターンブレイク
パターンは、安値切上げのペナント。ペナント上部にダマシの高値あり。
安値切上げラインで揉み合った後のブレイクアウトでショート。
結果：+32.9pips
300ＥＭＡの上でショートエントリーをしていますが、これに関しては、1時間足の状況を見て判断しました。
＜1時間足チャート＞
ダマシの高値をつけた場所が、赤〇です。
1時間足で見て、何度も上昇を食い止められている水平線があるので、1時間足25ＥＭＡ（5分足の300ＥＭＡ）に逆らう方向でしたがエントリーしました。
ＦＸ検証トレード６
＜5分足チャート＞
セットアップ：パターンブレイクプルバック
1時間足25ＥＭＡ（緑）の下で、三尊パターンを形成。
三尊をフラッグで見れば、ダマシの高値が確認できます。
ダマシがあるので、ブレイクアウトでエントリーを狙っていましたが、ブレイク直前に揉み合いがなかったので見送り。
パターンをブレイクした直後に揉み合い、その揉み合いブレイクでエントリーです。
結果：+44.0pips
ＦＸ検証トレード７
＜5分足チャート＞
セットアップ：パターンブレイクプルバック
大きなペナント（チャート左側）が、ブレイク前にクラスター形成。
プルバックがクラスターを試して反転しましたが、ローソク足が25ＥＭＡと揉み合っている状態です。
これでは25ＥＭＡとパターンラインの間で揉み合うという、パターンブレイクの基本形を満たさないので様子見します。
その後、左側の大きなペナントに右側で小さなボックスを形成。
小さなボックスを、ブレイク後のクラスター試し（+反転）と見て、ショートエントリー。
結果：+34.5pips
ＦＸ検証トレード８
＜5分足チャート＞
セットアップ：パターンブレイク
300ＥＭＡの上で逆三尊を形成。
パターンをボックスと見た場合に、ダマシの安値が認識できます。
ボックス上部で揉み合ったので、ブレイクアウトでロングエントリー。
結果：+34.4pips
ＦＸ検証トレード９
＜1時間足チャート＞
何度も高値を抑えている水平線に到達しています。
＜5分足チャート＞
セットアップ：パターンブレイクプルバック
1時間足の環境認識から、売り圧力も強いゾーンだと考えました。
300ＥＭＡの上で、大きなペナントを形成。ペナントブレイク前にダマシの高値をつけました。
ダマシがあるので、パターンラインで揉み合った後のブレイクアウトで売りましたが・・・。
結果：-13.7pips
その後・・・
高値を更新することなく、大きく下落。
このチャートから考えたこと
セットアップは
「パターン全体のサイズ（値幅）」に対して
・「ダマシのサイズ（値幅）」
・「クラスターのサイズ（値幅）」
・「ブレイクのサイズ（値幅）
・「プルバックのサイズ（値幅）」
これらの総合的なバランスを見る必要があるのではないか？
今後の調査事項として使うようにします。
そして、パターン全体のサイズ感をチェックしてトレードするなら、損切り値幅についても連動して考える必要があります。
＜5分足チャート＞
パターン：ペナント
ダマシ：ペナントの水平線を少し上にブレイクしたローソク足
クラスター：損切りラインを設置したローソク足の塊
ブレイク：ペナントの安値切上げライン～最初の反転まで
プルバック：ブレイク最安値～クラスターへの試し
大きなパターンを使ったトレードは、狙う値幅（利益）も大きくなるかもしれないが、初期損切りもパターン全体のサイズに応じて大きくなる。
ＦＸ検証トレード１０
＜5分足チャート＞
セットアップ：パターンブレイクプルバック
「パターン全体のサイズ」と「ブレイクのサイズ」を見て、エントリーポイントを決めました。
結果：+13.8pips
ＦＸ検証トレード１１
＜5分足チャート＞
セットアップ：パターンブレイクプルバック
300ＥＭＡの下でボックスパターンを形成。
ボックス下部にクラスターを形成した後、下ブレイク。プルバックがクラスターを試して反転したので、ショート。
結果：-9.2pips
安値圏で継続方向に売らない
＜1時間足チャート＞
1時間足チャートの黄色〇の位置にできたセットアップについての考察です。
黄色〇の横には、大きなローソク足の塊を認識できます。
＜5分足チャート＞
ダマシの高値ありのボックスパターン。
売りトレードを狙いたいのですが、左にはずっと揉み合ったゾーンがあります。
底値圏にできた売りセットアップだと認識できます。
この位置で売っていれば、損切りになっていたでしょう。
底値圏では継続方向に売らない
高値圏では継続方向に買わない
ＦＸ検証トレード１２
＜5分足チャート＞
セットアップ：パターンブレイクプルバック
パターンはボックス、ダマシの安値も確認できます。
パターン内にボルマン本で「天井」と説明されているクラスターを形成しています。
ダマシの安値があること
天井（クラスター）を試した後の反転であること
天井（クラスター）を試したプルバックは斜めの線（引いていない）と25ＥＭＡ（黄）で緩やかに圧縮されていること
エントリー条件が綺麗に揃っているので、ブレイクアウトで買い。
結果：+21.2pips
もうさんざん本は読んできた
知識の詰め込みと理論では勝てなかった
チャート分析、トレードは「理論」ではなく「技術」！
今は、ＦＴ３で検証トレードを重ねて技術を磨くしかない！
【ＦＸ5分足トレード手法まとめ】
・四角の枠で囲めるボックスパターンを探す
・セットアップ全体のサイズバランス（値幅・時間）が大事
（パターン、ブレイク、クラスター、プルバック）