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トレンドフォロー研究所ブログ

FT3トレード手法検証

【#8手法検証】デイトレードのエントリーポイントは損切りとセットで考える

36歳サラリーマン

兼業FXトレーダーのヒョウゴです。

 

第8回、ブレイク1波を基準にしたトレード手法の検証を進めていきます。

 

<チャート設定>

20EMA・・・緑ライン

80EMA・・・紫ライン

 

各時間足の「最後の押し安値(赤)」、「最後の戻り高値(青)」に水平線を引きます。

太線・・・4時間足

通常線・・・1時間足

点線・・・15分足

 

「最後の押し安値」「最後の戻り高値」の選定には、ローソク足の値動きに加え、20EMAの曲線(山・谷を作っているか?)も考慮します。

同じ時間足で暫定で二本以上引くこともあります。

 

 

エントリータイミングと損切り設定

2015年11月のユーロ/米ドル相場です。

 

サンプル1

<1時間足チャート>

(赤い水平線は、日足の押し安値です。)

1時間足、4時間足の最後の押し安値は同じ価格帯に引けます。

15分足で上昇トレンドの最後の押し安値がブレイクされ、下降1波を形成。

15分足・1時間足・4時間足の方向性が下降で一致したので、戻り売りを仕掛けます。

 

<15分足チャート>

青矢印が15分足の下降1波です。

調整波となる第2波が終わるところからエントリーし、青〇間で売りトレードを仕掛けました。

 

<5分足チャート>

エントリーの形は「大きなダブルトップの中の小さなダブルトップ」です。

検証トレードを進めるにあたって気づいたことですが、良いエントリーには良い損切りがセットであります。

今回の場合は、ダブルトップの「少し上につけた高値」です。

エントリー時点で明確な損切りポイントを決められることが、良いエントリーの条件だと思います。

 

サンプル2

<4時間足チャート>

1時間足、4時間足ともに下降方向に進んでいます。

 

<1時間足チャート>

15分足が上昇1波を形成しました。(赤矢印)

ブレイク1波を基準に押し目買いを入れるなら、赤い点線枠がエントリーポイントになりますが、環境認識からトレードは見送りました。

 

見送った理由は、上位足(1時間、4時間)が2つとも下降方向なのに対して、15分足だけが上昇方向です。

この相場における多数派は下降なので、見送りとなりました。

 

サンプル3

<1時間足チャート>

1時間足、4時間足ともに下降方向に進んでいます。

(最後の戻り高値が崩されていません。)

 

<15分足チャート>

一つ前の検証チャート「サンプル2」で見送った押し目買いポイントが赤枠です。

 

4時間足と1時間足が下降している状態で、15分足も最後の押し安値をブレイクし、下降1波を形成しました。

全ての時間軸が同じ方向なので、利益の最大化を狙うトレードが可能な相場環境です。

デイトレードでは、主に「4時間足、1時間足、15分足」で相場の方向性を判断しています。

 

<5分足チャート>

下降1波形成後の調整がダブルトップになりました。5分足チャートで認識した黄色のダブルトップは、15分足でも認識できるサイズです。

ダブルトップの少し上につけた高値に損切をセットします。

エントリーの根拠としたダブルトップが崩れ、さらに少し上の高値までブレイクされたなら、この売りポジションを手放すことに納得できます。

 

サンプル4

<1時間足チャート>

4時間足、1時間足ともに下降。

青〇間でトレードしています。

 

<15分足チャート>

上位足が下降している中、15分足でも下降1波を形成しました。

15分足で形成された小さな上昇トレンド。最後の押し安値が赤点線です。

ここをブレイクした青矢印が15分足の下降1波。

調整を待って、左の青〇でショートします。

 

<5分足チャート>

エントリータイミングは損切とセットで考えます。

エントリーするのがダブルトップの右側で、高値を切り下げて安値を更新したところ。

損切りを置くのが、ダブルトップの一つ上の高値です。

どこで損切りするかを考えることが、「どこでエントリーするか」に繋がっているような気がします。

 

サンプル5

<1時間足チャート>

4時間足と1時間足が下落中。

 

<15分足チャート>

上位足の方向と異なる上昇1波を形成しました。

相場における優位性は下降勢力が持っています。

下降2(4時間足、1時間足) VS 上昇1(15分足)

 

優位性のない方向へのトレードは避けるので、ここでの押し目買いは見送りです。

 

サンプル6

<4時間足チャート>

4時間足の最後の戻り高値が太い青線です。

1時間足の最後の戻り高値は暫定で2本(AとB)の青線を引いています。

 

<1時間足チャート>

「1時間足の最後の戻り高値」に明確な1点を見つけらなかったので、A・Bの2本引いています。

 

15分足で、Aの最後の戻り高値をブレイクし、上昇1波が発生しました。

しかし上位足の方向(相場の優位性は下降にある)と異なるので、押し目買いトレードは見送りです。

Bの最後の戻り高値も崩れていない。

自分の主観で決めた基準(Bの戻り高値)が、相場の基準(1時間足の戻り高値)とは認識がズレることこともあります。

 

その後、下降1波を形成しました。

青〇間で戻り売りトレードを仕掛けられます。

 

<15分足チャート>

Mトップの右側のエントリーと、その一つ上の高値の損切り。

 

エントリーの根拠はダブルトップというパターンではなく

①今の相場で優位性のある下降方面のトレードであるということ

②下降1波に対する戻り売りを仕掛けられるゾーンであるということ

③自分の中で明確で納得できる損切りがセットできるということ

です。

 

 

損切り設定の注意点

サンプル7

<4時間足チャート>

4時間足と1時間足が下降している相場です。

 

<1時間足チャート>

上位足と同一方向の下降1波が発生しました。(青矢印)

相場で優位性のある下落方面のトレードになるので、戻り売りを狙います。

 

<15分足チャート>

チャートの青枠がエントリーゾーンになります。

設定する損切りは、青枠内のダブルトップの一つ上の高値になります。

 

トレードにおける注意点が、1トレードにおける損失許容額です。

上の15分足チャートで、青枠のダブルトップの右側でエントリーしたならば、初期損切は約50pipsとなります。

<損切りが50pips>

1万通貨でトレードして損切りすると -5,000円になる。

証拠金として 100,000円あると仮定。

1トレードにおける損失が 5% になる。

 

1トレードにおける損失は、2%以内に抑えるべきです。

大きな時間足を使ってトレードするほどに損切りの値幅は大きくなります。

損切り値幅が大きくなるのであれば、1トレードにおける損失許容額を抑えるために、取引量を減らすなどの対応が必要です。

 

サンプル8

<1時間足チャート>

相場はフラクタル構造でできています。

波を複合的に見ることができれば、トレードの幅が広がります。

 

「サンプル7」で見送ったのが、青矢印のトレードです。

(下降1波、調整2波、推進波の3波)

青矢印の1~3波までが、一つ上のサイズの第1波になっています。

 

大きな波の中には、小さな波があり

小さな波の外には、大きな波があります。

初心者にありがちな「小さな波に遅れて乗る(5分足のトレンドを追いかける)」と負けるのはこのためです。

 

サンプル9

<1時間足チャート>

4時間足、1時間足はともに下降。

15分足レベルでも下降1波が発生しました。

青〇間で売りトレードを仕掛けましたが、損切りとなっています。

 

<5分足チャート>

 

<1トレードにおける損失許容額>

上の初期損切りラインはエントリー位置から約20pips離れた位置にあります。

1万通貨、証拠金10万円の場合・・・

初期損切り額は、約2,000円。

証拠金は、100,000円。

1トレードにおける損失は、2%です。

 

<5分足チャート>

左の青〇でショートした後、安値を更新しています。

安値を更新した後、移動平均線20EMAも反応している高値に損切を移動させました。

エントリー時に初期損切りラインをセットした後は、最後の戻り高値(押し安値)に決済ラインを移動させるようにしています。

 

移動させた決済ラインにヒットし、このトレードは損切となりました。

ルール通りにしたとしても、必ず勝てるわけではありません。

ルール通りにしなくて勝ってしまうこともあります。

検証トレードで負けるパターンを見つけられるのは、よりリアルな検証ができ始めた証拠だと思っています。

ルール通りに正しくトレードを実行できるようになるため、検証を続けていきます。

 

 

<まとめ>

・エントリーと損切りはセットで考える。

・初期損切りが5%以上になる場合はエントリーしない。

・複合的に波を見る。

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