FT3トレード手法検証

バルサラの破産確率を使ってトレード手法を改良する

36歳サラリーマン

兼業FXトレーダーのヒョウゴです。

 

今回の手法検証は、2012年ユーロ/米ドルの相場です。

 

2012年の検証結果

2012年の相場で、はらみ足手法を検証した結果がこちらです。

94戦59勝35敗

勝率62%

いつも1年で50戦ぐらいのトレードになるのですが、2012年はかなり多くなりました。

結果は、207pips(+95,300円)。

最大3万通貨でトレードしているので、証拠金20万円と仮定すれば

年利は47%です。

 

 

トレード値幅と勝率

以前から気にしている値幅問題。

はらみ足手法のセットアップの値幅制限についてです。

 

僕のはらみ足手法は、セットアップの値幅に応じて取引枚数を変動させています。

セットアップの値幅に関係なく、ほぼ同じような獲得(損失)金額になります。そのため、大きな値幅を狙うよりも、勝率の高い値幅でトレードし続けることが重要です。

 

セットアップの値幅と勝率

2005年から2012年までの成績を抽出したのが、下記の表です。

セットアップの値幅が小さいほど、勝率が高くなっています。

検証結果から、セットアップの値幅は40pips以内に制限していました。

 

しかし2012年の結果を見ると、特にセットアップの値幅30pips以上の勝率が悪いのが分かります。

 

僕のはらみ足手法は、損益比率が1.0未満になります。

エントリー時点で、損切りと利確を決定。

はらみ足のセットアップの値幅分進んだら利確になるが、スプレッドやスリップ、はらみ足をブレイク認定するまでの数pipsの余白などがあり

損切り値幅=利確値幅(1:1)

にはなりません。

 

損益比率が1なら、勝率50%以上は絶対必要。

でも50%ギリギリだと不安だから、セットアップの値幅41pips以上はトレード禁止にしました。

 

2012年の結果を見ると

31~40pipsのセットアップでトレードし続けて大丈夫なのか?

疑問がわいてきました。

 

 

バルサラの破産確率

トレードの値幅制限を決定するにあたり、明確な基準が欲しかったので、バルサラの破産確率を用いることにしました。

僕個人の主観より、圧倒的に信頼できる指標だと思います。

 

バルサラの破産確率

※1回あたりのトレードでリスクにさらす資金比率によって数字は変わってきます。

破産確率を算出する表が上図になります。

 

バルサラにおけるセーフゾーンは?

バルサラの破産確率を見て思うのは、上の青文字%のゾーンに位置しているならば安全かと思えます。

 

<はらみ足手法とバルサラの破産確率>

僕のはらみ足手法は、損益比率が1.0未満になります。

エントリー時点で、損切りと利確を決定。

はらみ足のセットアップの値幅分進んだら利確になるが、スプレッドやスリップ、はらみ足をブレイク認定するまでの数pipsの余白などがあり

損切り値幅=利確値幅(1:1)

にはなりません。

自分のはらみ足手法の損益比率を見ると、低く見て「0.8」ぐらいになっているのではないでしょうか。

「損益比率0.8」と仮定した場合、セーフゾーンの青文字に到達するには、勝率70%以上が必要です。

 

個人的に50%以上は勝率が必要だと思っていましたが、勝率50%台なら破産確率は78.4%です。

これはもう破産間違いなし!

全然だめです!

 

あらためて値幅ごとの勝率を見ると・・・

0~30pipsの値幅なら、バルサラの破産確率で調べても安全なトレードができるはずです。

今後は、0~30pipsの値幅制限を設けることにします。

※今回の決定事項が間違いでないか確認するために、今後も0~40pipsでサンプルを集めるようにします。

 

値幅制限と成績

今までのフォレックステスター検証の成績をまとめました。

はらみ足のセットアップ値幅制限

「30pipsまで」にした場合と「40pipsまで」にした場合を比較しました。

今のところは「40pipsまで」にしたほうが圧倒的に良い結果が出ています。

でも僕としては2012年検証の31~40pips値幅でのマイナスがめちゃくちゃ気になります。

これは今後の検証結果で考えていきます。

 

 

2012年の検証画像

それでは最後に2012年の検証トレードを紹介します。

 

・検証1

 

・検証2

 

・検証3

 

・検証4

 

・検証5

 

・検証6

 

・検証7

 

・検証8

 

・検証9

 

・検証10

 

・検証11

 

・検証12

 

・検証13

 

・検証14

 

・検証15

 

・検証16

 

・検証17

 

・検証18

 

・検証19

 

・検証20

 

・検証21

 

・検証22

 

・検証23

 

・検証24

 

・検証25

 

・検証26

 

・検証27

 

・検証28

 

・検証29

 

・検証30

 

・検証31

 

・検証32

 

・検証33

 

・検証34

 

・検証35

 

・検証36

 

・検証37

 

・検証38

 

・検証39

 

・検証40

 

・検証41

 

・検証42

 

・検証43

 

・検証44

 

・検証45

 

・検証46

 

・検証47

 

・検証48

 

・検証49

 

・検証50

 

・検証51

 

・検証52

 

・検証53

 

・検証54

 

・検証55

 

・検証56

 

・検証57

 

・検証58

 

・検証59

 

・検証60

 

・検証61

 

・検証62

 

・検証63

 

・検証64

 

・検証65

 

・検証66

 

・検証67

 

・検証68

 

・検証69

 

・検証70

 

・検証71

 

・検証72

 

・検証73

 

・検証74

 

・検証75

 

・検証76

 

・検証77

 

・検証78

 

・検証79

 

・検証80

 

・検証81

 

・検証82

 

・検証83

 

・検証84

 

・検証85

 

・検証86

 

・検証87

 

・検証88

 

・検証89

 

・検証90

 

・検証91

 

・検証92

 

・検証93

 

・検証94

 

 

次回は、2012年の検証トレードの振り返り。

はらみ足のセットアップ形成位置を上位足から確認します。

現在のトレード手法は、相場全体を見ることなくチャートを拡大してセットアップを探しています。

相場全体を見ることで、さらにトレード手法を改良できないか確認します。

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