はらみ足手法　復活

36歳サラリーマン

兼業ＦＸトレーダーのヒョウゴです。

前回のフォレックステスター検証で崩壊した「はらみ足手法」ですが、手法ルールを改訂することで持ち直すことができました。

はらみ足手法のルール改訂

前回の検証トレードで、1年間の合計成績がマイナスに沈みました。

自分が「はらみ足手法」で揃えたルールが適切なのか？

改めて見直すことにしました。

自分の裁量で判断していることが、プラスになっているのか？

もしからしたら、自分の裁量判断こそ、手法の成績安定を妨げているのではないか？

手法には自分の感覚を言語化（明確化）できているか、もしくは排除することが望ましいと思っています。

2013年の相場で再検証

前項のルール改訂を適用して、再度検証してみました。

結果がこちらです。

今まで見送っていたセットアップを含むトレードになるので、今までよりもトレード回数は増加します。

114戦66勝48敗

勝率　57％

98pips（29,400円）

最大3万通貨でトレードしているので、証拠金を20万円と仮定した場合、年利は14.7％です。

勝率の低さが気になります。

完全復活とは言えませんが、ルールを改訂したことで同じ手法でもプラスに浮上しました。

そしてはらみ足手法において、もう一つ大事なことがあります。

それは高勝率を活かすために、セットアップの値幅に応じて、取引枚数を変動させることです。

（以前は30pipsまでを3万通貨、31～40pipsを2万通貨、41～60pipsを1万通貨など）

現状のセットアップ値幅30pips以内のルールがあるので

仮に「0～20pipsを3万通貨」、「21～30pipsを2万通貨」にしてみようと計算したところ

現状の全トレード3万通貨よりも、好成績になりました。

この結果が意味することは、「21～30pipsのセットアップ」の成績が悪いということです。

もう一度、値幅管理も見直してみます。

トレード手法と値幅管理

今までは「0～30pips」の値幅は、まとめて勝率を出していましたが変更します。

「0～20pips」「21～30pips」で細分化して勝率を算出。

＜セットアップ値幅ごとの勝率調査＞

そもそもルール改訂をしたのが2013年検証からなので、上の調査が信頼できるものだとはまだ言えません。

2014年以降は、2013年検証と同様のルールでトレードを重ねて、信頼できるデータに仕上げていきます。

（ルール改訂があったので、一旦2013年を1年目として表を作り変えます。）

値幅ごとの勝率を見ると、20pips以内のセットアップに限定したほうが良さそうです。

＜セットアップを20pips以内に制限＞

これが2013年だけの特殊な結果なのか、2014年以降の検証を通して判断します。

このトレード手法では、自分の裁量判断を除いて機械的に行いたいので

上位足の環境認識

というフィルターは使わないようにします。

まずは、「0～20pipsの値幅でルールに適合するセットアップ」に限定してトレードします。

※検証では21～30pipsの値幅のセットアップでもトレードして、判断材料にします。

これが最適解ならいいのだが・・・。